Diskussion:Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse)

Nur dann angewendet werden kann

"Das ist insbesondere für die Methode der kleinsten Quadrate wichtig, da die Methode nur dann angewendet werden kann, wenn die zugrunde liegende Reihe(n) stationär ist."

So richtig glücklich bin ich mit dem Satz nicht. Naiv anwenden kann man OLS schon, nur ist das Ergebnis sinnlos ('spurious regression'). Ich hab's ein wenig umformuliert. In en:Unit root steht es im Abschnitt "Estimation in the presence of a unit root" genauer. Macht sich jemand die Mühe? --NeoUrfahraner 07:13, 21. Nov. 2008 (CET)

Du hast völlig Recht. Ich bin nicht sicher genug im Thema, um mir was Neues auszudenken, könnte es aber mehr oder weniger 1:1 übersetzen. Bleiben die Fragen: Hilft das? Ist das im Sinne von Wikipedia? Soll ich das mit dem Rest des engl. Artikels auch tun? --Maijaestro 00:59, 22. Nov. 2008 (CET)

Schwierige Frage. Siehe dazu zunächst Wikipedia:Fragen_von_Neulingen#.C3.9Cbersetzungen. Ansonsten beachte bitte WP:Q. Die englische WP zählt nicht als verlässliche Quelle; wenn Du übersetzt, solltest Du schon in der Lage sein, die Aussagen zu hinterfragen (Ich habe aber beim ersten Lesen keinen offensichtlichen Fehler im englischen Artikel gefunden). --NeoUrfahraner 06:49, 24. Nov. 2008 (CET)

Ich habe mir die Links angeguckt. Danke für die Hinweise. Ich habe den ersten Teil jetzt mal übersetzt. Ich habe den englischen Text an ein paar Stellen erweitert, wo es mir sinnvoll erschien. Mein Problem bei der Übersetzung war nicht die Einheitswurzel inhaltlich, sondern vielmehr das deutsche Vokabular. Das ist in meinem vorherigen Post nicht richtig rausgekommen. Ein Beispiel: en:Order_of_integration, mir ist sehr wohl klar, was das heißt und bedeutet. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man das übersetzt. In solchen ganz spezifischen Fachfragen vertraue ich jedenfalls nicht LEO. Ich habe auch leider nur Bücher über das Thema in englischer Sprache vorliegen. --Maijaestro 01:21, 27. Nov. 2008 (CET)

stimmt das so allgemein?

"Von einer Einheitswurzel spricht man in der Ökonometrie, speziell in der Zeitreihenanalyse, wenn 1 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist." Ich weiß dass man bei AR-Prozessen auf die die Aussage zutrifft von Einheitswurzeln spricht. Gilt das auch für MA-Prozesse? Wenn dem nicht so ist muss der Satz korrigiert werden. Ansonsten müsste man den folgenden Satz konktretisieren, denn für diese gilt ja zum Beispiel immer Stationarität, nicht nur wenn das charakteristische Polynom die Nullstelle 1 hat.. -- 88.67.215.17 11:18, 1. Dez. 2009 (CET)

Wie lautet das charakteristische Polynom eines reinen MA-Prozesses? --NeoUrfahraner 12:36, 1. Dez. 2009 (CET)