Diskussion:Informationskriterium

Allgemeines

l(.) soll also die Log-Likelihood sein? Wurde nicht erwähnt und definiert. Was bitte bringt die Erwähnung der Kriterien für die "Störvariablen Z"? Diese hätte richtig eingeführt werden müssen. Ich wäre für deren Entfernung, da das schon recht speziell zu sein scheint.

Weiterhin wäre es schön, wenn die Autoren die Quellen angeben, woher die ursprünglichen Informationen stammen. Denn Burnham und Anderson 2002 verwenden eine, wie mir scheint, heute mehr verbreitete Notation für AIC und BIC.

$AIC=-2\log \left({\mathcal {L}}\right)+2K$

$BIC=-2\log \left({\mathcal {L}}\right)+K\log(n)$

Mit ${\mathcal {L}}$ als Likelihood eines parametrischen Modells und gegebenen Beobachtungen mit statistischer Unabhängigkeit der Beobachtungen sowie identischer Verteilung. $K$ als Anzahl der für das Modell zu schätzende Parameter und $n$ als Anzahl der für die Schätzung verwendeten Beobachtungen. Weiterhin sollte die Basis zum Logarithmus angegeben werden. Für Normalverteilungen wird ja gerne der natürliche Logarithmus genommen.

-- Martin Haller 23:11, 16. Apr 2005 (CEST)

Ich habe ebenfalls in den Büchern die hier vorgeschlagene Variante gefunden, nicht die aus dem Artikel. Weiterhin finde ich eine Sache merkwürig: SBC wird plötzlich maximiert, obwohl AIC minimiert wird. -- VegetableHarry

Lesbarkeit des Artikels

Hallo,

ich habe beim Lesen des Artikels Mühe gehabt wirklich was zu verstehen! Die Lesbarkeit des Artikel würde sich wirklich erhöhen, wenn folgende Rubriken eingführt würden: Geschichte, Definition, Anwendungsbeispiel, verwandte Maße. Immerhin ist dies ja eine Art Lexikon und keine Fachzeitschrift. Leider kann ich jetzt nicht sofort Hand anlegen, aber vielleicht später.

Thomas

Namensschreibweise: Schwartz statt Schwarz

Bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, der Mann hieß Gideon Schwartz mit t im Namen. Möchte aber nicht einfach so im Artikel rumpfuschen.

Nee, Schwarz ist schon richtig: siehe [1] oder [2]. Falls nicht, bitte schnell Info, ich habe das nach langer Recherche so in meine Dipomarbeit geschrieben ;-) Aber viele, viele Autoren sind sich da nicht sicher, teilweise werden in Büchern beide Schreibweisen parallel verwendet... Viele Grüße, Frank1101 02:08, 20. Jul 2006 (CEST)

Vorzeichenkorrektur für SBC_l

Hallo,

Es sollte SBC_l= -l(.)+penalty heissen und nicht SBC_l= l(.)-penalty.

Finde den Artikel sonst sehr informativ! Grüsse, Bernd (nicht signierter Beitrag von 193.196.237.21 (Diskussion) 16:26, 10. Apr. 2012 (CEST))

Unterschied zu AIC

Zu "Während das BIC das wahre Modell zeigen soll, wird beim AIC die Existenz eines wahren Modells ausgeschlossen": Burnham und Anderson 2004, S. 276; Burnham und Anderson 2002, Kapitel 7 formulieren das genau anders herum: Das BIC geht nicht von einem wahren Modell aus. Im Gegenteil benötigt das AIC, als Erwartungswert der Kullback-Leibler Distanz, ein wahres Modell von dem der Erwartungswert genommen werden kann. Weiß der Verfasser mehr als ich oder ist hier ein Fehler unterlaufen? Viele Grüße, Peter --79.203.85.186 18:21, 16. Mär. 2016 (CET)

Z als Index bei der Varianz Sigma-Quadrat

Was bedeutet Z als Index bei der Varianz Sigma-Quadrat? Das wird im Artikel nicht erklärt.--Jonski (Diskussion) 21:14, 17. Jun. 2019 (CEST)