Diskussion:Hodrick-Prescott-Filter

Hallo,

mir gefällt leider das Wort "Bestrafung" nicht. Ist wohl einfach aus dem engl. übersetzt worden. Es ist ja eigentlich keine "Bestrafung", sondern eine Variation. Wenn Lambda = 0 ist, so wird die Zeitreihe nicht geglättet. bei lambda->unendlich, ist die zeitreihe ein linerarer trend. In der Literatur findet man Empfehlungen für lambda (u.a. 1600 für quartalsdaten), die aber varieren können. Zudem wäre es interessant darauf hinzuweisen, dass der HP-Filter am Rand verzerrt ist.

Kurt

zudem danke ich, dass mein Add-In es zu Wiki geschafft hat

Hi ich habe eine Frage zur Formel, warum läuft der Zeitindex beim zweiten Summenzeichen von 2 bis T-1, ich habe den HP-Filter bisher nur mit einem Zeitindex von 1 bis T beim zweiten Summenzeichen gesehen?

Gruß Berti

Hi Berti, das liegt am Wesen der in der Summe enthaltenen Terme: Auf der rechten Seite steht ja die Summe $\sum _{t=2}^{T-1}{[(\tau _{t+1}-\tau _{t})-(\tau _{t}-\tau _{t-1})]^{2}}.$ In Dieser sind $\tau _{t+1}$ und $\tau _{t-1}$ enthalten. Wenn Du jetzt den Index von 1 bis T laufen ließest, hättest du T+2 mal summiert, darunter eben auch 2 nicht verfügbare werte (t=0 und t=T+1). Deswegen korrigiert man das, indem man die Summe von t=2 bis t=T-1 gehen lässt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage! Gruß Johannes -- 178.83.186.23 16:23, 26. Nov. 2010 (CET)