Diskussion:Insolvenzprognoseverfahren
Letzter Kommentar: vor 7 Jahren von IvaBerlin
Es fehlt der Verweis auf die gängigen Verfahren von Credit Monitor, Credit Risk, Credit Metrics und CreditVaR. Merton-Modell wäre auch schön
--82.82.183.234 21:37, 27. Mai 2007 (CEST)
Einen Artikel zum Merton- bzw. Merton-Kealhofer-Vasicek-Modell werde ich demnächst schreiben. Bei den anderen Verfahren (Credit Monitor, Credit Risk+, Credit Metrics und CreditVaR) handelt es sich meines Wissens nicht um Verfahren zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten einzelner Kunden sondern um Kreidtportfoliomodelle. Dazu werde ich nichts schreiben. Martin.Bemmann 01:00, 29. Mai 2007 (CEST)
- 2007 ist nun schon eine ziemliche Weile her ;). Ich vermute, dass hier dies gemeint ist, was Mitte 2007 entstanden ist, auch wenn es etwas anders heißt: Optionspreismodelle als Insolvenzprognoseverfahren? Ich füge es mal unter "Siehe auch" ein, um es nicht völlig aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht ließe sich dieser Artikel auch mal insgesamt besser verständlich strukturieren? Gruß --Iva • ?! • WikiWoman! WikiWomen? • Wikiliebe!? • 16:23, 12. Dez. 2016 (CET)