Diskussion:Korrespondenzsatz (Stochastik)

X

Im Artikel wird $X$ nicht erklärt. Ich denke, dass man hier gar keine Zufallsvariable braucht und alles mit $P((-\infty ,x])$ usw. formulieren könnte, oder? Grüße -- HilberTraum (d, m) 12:14, 21. Aug. 2016 (CEST)

Ich bin bei den Einsteigerartikeln in der Stochastik immer unsicher, welche Notation ich verwenden soll oder ob den Lesern die Äquivalenzen der Notationen (W-Maß vs. Verteilung einer Zufallsvariable) überhaupt so klar sind. Natürlich funktioniert der Satz auf mit der rein "maßorientierten" Formulierung, aber wird er dann auch gut verstanden? Was ist deine Meinung? (und danke für die unermüdliche Korrektur) --NikelsenH (Diskussion) 12:19, 21. Aug. 2016 (CEST)

Ich bin natürlich auch immer für bessere Verständlichkeit ;) Aber was wäre denn hier eine Alternative? Auf alle Fälle müsste ja erklärt werden, was $X$ bedeutet und was $X$ mit $P$ zu tun hat. Und dann wird’s mMn sowieso kompliziert, oder? -- HilberTraum (d, m) 12:44, 21. Aug. 2016 (CEST)

Stimmt. Ich habs jetzt mal so umgeschrieben, dass es ohne $X$ intern konsistent ist, dann kann man es erstmal so stehen lassen. Wenn ich mal muse habe schau ich die Notation in weiteren Artikeln durch ob da ein Konsens herrscht. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. LG --NikelsenH (Diskussion) 12:55, 21. Aug. 2016 (CEST)

Urheber

Wer hat den Satz denn bewiesen und wo ist der Beweis veröffentlicht ?--Claude J (Diskussion) 17:15, 21. Aug. 2016 (CEST)

Die beiden unter Literatur aufgeführten Bücher nennen keinen expliziten Urheber und ich bezweifle, dass sich ein solcher ausfindig machen lässt. Im Kern handelt es sich bei diesem Satz um eine einsteigerfreundliche stochastische Formulierung der Ergebnisse rund um das Lebesgue-Stieltjes-Maß und den Maßerweiterungssatz von Carathéodory. LG --NikelsenH (Diskussion) 17:30, 21. Aug. 2016 (CEST)

o.k. Nach Loeve, Probability theory, Band 1, 1977, S. 96 von Lebesgue und Radon.--Claude J (Diskussion) 18:11, 21. Aug. 2016 (CEST)