Diskussion:Sicherheitsäquivalent

Formel

Ist das Sicherheisäquivalent in der Formel jetzt eigentlich (s*) oder (x + s*) ? Ich finde der Artikel ist in dem Punkt unklar.(nicht signierter Beitrag von 128.131.204.2 (Diskussion | Beiträge) 19:26, 28. Nov. 2007 (CET))

Ganz klar s*, das ANfangsvermögen wird nicht dazu gerechnet (siehe insbesondere das Beispiel in Risikoprämie Ich werde das entsprechend korrigieren. --Frederik74 15:11, 7. Jul. 2008 (CEST)

Leider stimmt das nicht so ganz. Es soll sein u(x+s*) = E(u(x+Z)). Trotzdem bezeichnet s*=:s(x,Z) das Sicherheitsäquivalent in Abhängikeit von x und der Zufallsvariablen Z. Ich werde den formalen Teil mal anpassen.--Kaizen77 18:33, 17. Jul. 2009 (CEST)

Hinzufügen von Rechenbeispielen

Ich bin der Meinung, dass man ein paar Beispiele hinzufügen sollte, um das Wesen des Sicherheitsäquivalentes besser zu verstehen. Als ich dies verstehen wollte, hat mir damals die Wikipedia-Beschreibung nicht geholfen. Sonst sind die Definition und die verbalen Beispiele richtig, aber mir fehlt eine Rechnung. Martin(nicht signierter Beitrag von 82.67.86.7 (Diskussion | Beiträge) 16:49, 30. Dez. 2008 (CET))

Sicherheitsäquivalent und Arrow-Pratt-Maß

Soll ich hierzu noch einen Nachweis führen, oder ist der überflüssig? --Kaizen77 18:40, 21. Jul. 2009 (CEST)

Sicherheitsäquivalent ≠ Risikoprämie!

Ohgottogott Leute, die formale Definition des Sicherheitsäquivalents in diesem Artikel ist ja total falsch (abgeschrieben?) Und der angebliche Quellennachweis führt nur zu einer Vorlesungsankündigung des betreffenden Profs statt zu irgendwas Handfestem ;-(. Kein Wunder, wenn da keiner mehr durchblickt. So wie sie jetzt dasteht, ist das nämlich die Definitionsgleichung der Risikoprämie...

Bis zum 28.04.2005 war die Formel korrekt, dann hat ein anonymer User mit der IP 85.180.190.73 sie verwurstet, bis sie (über drei Jahre später!) am 07.07.2008 von Benutzer:Frederik74 wieder korrigiert wurde, und dann am 17.07.2009 von Benutzer:Kaizen77 (siehe die obige Diskussion) nochmals in die bis heute hier stehende irreführende Form zurückverwandelt. Möglicherweise einfach aufgrund eines Versehens, denn wenn man sich mal umschaut, auch in den anderen Wikipedien, schreiben alle erstmal über die Risikoprämie, und über das Sicherheitsäquivalent bestenfalls an zweiter Stelle (obwohl die eigentlich der primäre Parameter ist, und die Risikoprämie sich erst im nachhinein aus ihr ergibt). Aber naja...

Dass sich nun wieder zwei Jahre keiner drangewagt hat, das zu korrigieren, mag auch an der hochakademischen Form liegen, in der dieser Definition momentan daherkommt. Und dass mit dieser Formel bis jetzt niemand bei 'ner Prüfung auf die Nase gefallen ist?... Wobei ich mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen würde, wenn ich nicht anhand zahlreicher Quellen der festen Überzeugung wäre, dass die Formel definitiv falsch ist. Werde das also demnächst mal alles etwas aufräumen und auch ein paar mehr Einzelnachweise reinbasteln. Es wundert mich allerdings auch nicht, dass da keiner mehr Fehler sieht, wenn alles so verkryptet formuliert ist, dass man sich erstmal 'ne halbe Stunde algebraischer Begrifflichkeiten reinziehen muss, um zu ahnen, was eigentlich gemeint ist, sozusagen "vom Knie durch die Brust ins Auge" ;-)) Und was natürlich auch fehlt, sind Abbildungen, die das visuell nachvollziehbar machen. Hat mich schon gewundert, dass Neumann-Morgenstern bislang nirgendwo bebildert war. Auch das ist in Arbeit und wird nachgeholt. Soweit bis hierher. --Qniemiec 00:48, 28. Apr. 2011 (CEST)

Aha, hab mir das nochmal ganz im Detail angeguckt: Unter „Sicherheitsäquivalent“ versteht man im Schrifttum für gewöhnlich das sichere Äquivalent des unsicheren Vermögens x+Z, und dieses übliche Sicherheitsäquivalent wurde in der vorherigen Formel s* geschrieben, was in der gegenwärtigen Formel der Differenz x-s entspricht. Die gegenwärtige Formel dagegen definiert nicht s*, sondern s = x - s*, was im Schrifttum für gewöhnlich „Risikoprämie“ genannt wird, hier aber „Sicherheitsäquivalent von Z“ statt von x+Z. Mit anderen Worten: Die Formel mag damit zwar durchaus korrekt sein, gehört aber dann definitiv nicht hierher, sondern nach Risikoprämie. Oje, oje... ;-) --Qniemiec 01:04, 28. Apr. 2011 (CEST)

Schwankende Notation

Im einführenden Text und den Abbildungen mit erläuternden Texten werden die Buchstaben $w$ und $W$ uneinheitlich verwendet.--Sigma^2 (Diskussion) 13:17, 21. Jul. 2022 (CEST)