Holger Graf
Holger Maria Graf, geb. Fink (* 12. November 1985 in Regensburg) ist ein deutscher Mathematiker und Professor.
Leben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach seinem Abitur im Jahr 2005 am Gymnasium Neutraubling studierte er an der Universität Regensburg und später an der Technischen Universität München im Rahmen des TopMath-Programmes[1] des Elitenetzwerk Bayern Mathematik. Im Jahr 2010 gewann er zusammen mit Klaus Böcker und Alessandra Crimmi den PRMIA Award for New Frontiers in Risk Management[2]. Nach seiner Promotion arbeitete er zunächst bei Goldman Sachs[3], bevor er 2014 als Postdoc an die Ludwig-Maximilians-Universität München wechselte[4].
Im Jahr 2016 wurde er auf die Professur für Quantitative Methoden in der Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen berufen[5][6]. Im Jahr 2018 nahm er einen Ruf als Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an die Hochschule München an[7]. Seit 2021 ist er nach einem erneuten Wechsel nun Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzmanagement, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen[8].
Zusammen mit dem Gründer von Finanzfluss, Thomas Kehl, produziert er seit dem 16. August 2022 den wöchentlich erscheinenden Podcast Marktgeflüster. Der Podcast handelt von den Themen: Börse, Finanzen, Wirtschaft und Karriere.[9]
Im März 2024 veröffentlichte er im Selbstverlag das Buch When Lambo? Ein ehemaliger Goldman Sachs Banker erklärt die Finanzwelt.
Publikationen (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- mit Stefan Mittnik: Quanto pricing models beyond Black-Scholes. Journal of Risk and Financial Management, 14(3): 136, 2021. https://doi.org/10.3390/jrfm14030136
- mit Sebastian Geissel, Jörn Sass und Frank Seifried: Implied risk aversion: An alternative rating system for retail structured products. Review of Derivatives Research, 22(3): 357–387, 2019. https://doi.org/10.1007/s11147-018-9151-0
- mit Francesca Biagini und Claudia Klüppelberg: A fractional credit model with long range dependent default rate. Stochastic Processes and their Applications, 123(4): 1319–1347, 2013. https://doi.org/10.1016/j.spa.2012.12.006
- mit Claudia Klüppelberg: Fractional Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck processes and stochastic differential equations. Bernoulli, 17(1): 484–506, 2011. https://doi.org/10.3150/10-BEJ281
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ TopMath Studierende. Technische Universität München, abgerufen am 11. Januar 2023.
- ↑ 2010 ERM Symposium | SOA. Abgerufen am 11. Januar 2023.
- ↑ Daniel Korth: Über Börsengänge, China-Aktien, Asien-ETFs und die Aktienrente - Interview mit Prof. Dr. Holger Fink. 25. August 2021, abgerufen am 11. Januar 2023 (deutsch).
- ↑ Lehrstuhlwebsite - Holger Fink - Seminar für Finanzökonometrie - LMU München. Ludwig-Maximilians-Universität München, abgerufen am 11. Januar 2023.
- ↑ Bayerische EliteAkademie - Zum 01.09.2016 wurde Alumnus Holger Fink (11. Jahrgang) auf die Professur für Quantitative Methoden in der Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen berufen | Facebook. Abgerufen am 11. Januar 2023.
- ↑ Prof. am Start – Prof. Dr. Holger Fink. YouTube-Kanal der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, abgerufen am 11. Januar 2023 (deutsch).
- ↑ Amanda Shala: Professor goes Influencer. In: Applying Science Magazin der Hochschule München, Ausgabe 1/2021. Hochschule München, Januar 2021, abgerufen am 11. Januar 2023 (deutsch).
- ↑ Holger Graf. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, abgerufen am 11. Januar 2023.
- ↑ Marktgeflüster: Marktgeflüster. Abgerufen am 26. Februar 2023.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Graf, Holger |
| ALTERNATIVNAMEN | Fink, Holger (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Mathematiker und Professor |
| GEBURTSDATUM | 12. November 1985 |
| GEBURTSORT | Regensburg |