Diskussion:Risikomaß

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Fisburn und LPM

Mir fehlt das Zitat zu den Lower Partial Moments. Fishburn P., Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns; American Economic Review; 1977; 67, 116-26. Also zwanzig Jahre früher... Mir gefällt die Zitatzusammenstellung nicht. Das ist Schwerpunkt auf Maurer/Albrecht, was soweit o.k. ist (Verfasser von Standardwerken) aber es sollten auch die Ursprungspaper s.o. Fishburn rein.

Es ist gerade nicht das Prinzip der WP sich möglichst auf Originalquellen zu stützen, sondern auf Sekundärquellen, die Original-Forschung referieren und einordnen. --Sigma^2 (Diskussion) 18:13, 10. Dez. 2023 (CET)

Akzeptanzmengen und Kohärenz von RM

Wäre schön, wenn jemand noch mal darauf eingehen würde, wann ein Risikomaß kohärent ist und was das dann im Klartext heisst (oder ist dies nur eine mathematische Spitzfindigkeit ;o)). Zudem, sollte an dieser Stelle dann auch auf das Konzept der Akzeptanzmengen eingegangen werden, welche (glaube ich) Vorraussetzung für Kohärenz darstellen. (nicht signierter Beitrag von 141.35.20.90 (Diskussion) )

Ich schließe mich dieser Frage an. Begriffe zu verwenden, ohne sie zu definieren, ist einfach schlechter Stil. --j ?! 13:23, 29. Okt. 2008 (CET)

Kohärenz erledigt.--Maggus989 10:33, 28. Jul. 2011 (CEST)

Die Darstellung des Konzepts der Akzeptanzmengen steht noch aus.--Sigma^2 (Diskussion) 16:04, 15. Dez. 2023 (CET)

EKB als Risikomaß?

Den Eigenkapitalbedarf als eigenständiges Riskomaß wie LPM oder VaR aufzuführen halte ich nicht für gerechtfertigt. Der EKB ist ein stark kontextabhängiges Risikomaß (d.h. es hat nur in Bezug auf eine bestimmte Situation der Risikomessung einen Sinn), wärend alle anderen Konzepte sich rein mathematisch ableiten lassen. Evtl. kann man den EKB als Unterkapitel zum VaR stehen lassen. Ich würde den Abschnitt ganz streichen zumal auch der Verweis auf RAC keinen Bezug zu Risikomaßen hat. (nicht signierter Beitrag von 84.130.31.124 (Diskussion) 09:14, 7. Okt. 2014 (CEST))

+ 1 Die Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs ist eine Anwendungsbereich für Risikomaße. Aber den Eigenkapotalbedarf als Risikomaß zu bezeichnen, erscheint mir wenig sinnvoll.--Sigma^2 (Diskussion) 18:06, 15. Dez. 2023 (CET)

Lower Partial Moments

Bei der Definition der LPM habe ich ein Problem mit dem Fall m=0. Meiner Meinung nach können in diesem Fall die beiden darunter stehenden Formeln nur stimmen, wenn null hoch null = null vorausgesetzt wird. Konvention ist meines Wissens aber null hoch null = eins und daraus folgte LPM_0(c;X) = P(X<c)+P(X>=c)=1, der erste Summand, weil (c-x)^0=1, der zweite, weil 0^0=1. Ist mir da ein Denkfehler unterlaufen oder gibt es hier eine andere Konvention? Falls letzteres der Fall ist, sollte das meiner Meinung nach im Artikel erwähnt werden. (nicht signierter Beitrag von 178.15.10.24 (Diskussion) 7. September 2017, 14:12 Uhr)

Damit das zusammenpasst, scheint hier tatsächlich (ausnahmsweise?) 0^0 = 0 vorausgesetzt zu werden. Ich konnte die Darstellung als Erwartungswert auf die Schnelle auch gar nicht in der Literatur finden. Vielleicht sollte man die Formel besser ganz raus nehmen und die LPM anders definieren. -- HilberTraum (d, m) 20:02, 13. Sep. 2017 (CEST)

Eigenschaften von Risikomaßen

In diesem Abschnitt war eine Quelle angegeben, in der Eigenschaften für Gewinnvariablen (Verluste sind negative Zahlen) angegeben waren, aber die im Artikel angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf Verlustvariablen (Verluste werden durch positive Zahlen wiedergegeben), Es unterscheiden sich dann die Eigenschaften der Monotonie und der Translationsäquivarianz (die häufig missverständlich Translationsinvarianz genannt wird). Diesen Punkt habe ich inzwischen klargestellt und durch zusätzliche Literatur untersetzt.--Sigma^2 (Diskussion) 20:23, 1. Jan. 2022 (CET)

Es bleibt aber noch einiges zu tun: Die Symbole $L^{0}$ und $X\preceq _{st}$ sind nicht erklärt. Es ist nicht ausreichend klar, für welche Zufallsvariablen die Eigenschaften jeweils gelten sollen.--Sigma^2 (Diskussion) 20:23, 1. Jan. 2022 (CET)

Erster Satz erledigt durch Änderung von heute. --Sigma^2 (Diskussion) 13:12, 14. Jan. 2022 (CET)

Literatur

... fehlt bisher völlig.--Sigma^2 (Diskussion) 16:10, 15. Dez. 2023 (CET)