Diskussion:Risikomaß/Archiv
Cornish-Fisher-Methode
Die CF-Methode ist kein Risikomaß, sondern ein Verfahren, ein Quantil abzuschätzen (wie der Artikel das auch saht). Sollte deshalb aus diesem Lemma raus, und in ein anderes oder eigenes Lemma. --Marinebanker 18:55, 27. Feb. 2007 (CET)
- Ist jetzt eigenes Lemma --Marinebanker 22:30, 9. Mär. 2007 (CET)
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URV?
Der gesamte Abschnitt Uebersicht ist fast 1 zu 1 aus der Quelle 4 abgeschrieben. Ist das zulaessig oder liegt hier eine URV vor? Kenne mich da nicht aus... --YeOldHinnerk 11:05, 28. Feb. 2007 (CET)
- Die Frage wurde schon mal an anderer Stelle gestellt. Benutzer:FutureValue hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die Erlaubnis von Herrn Dr. Gleißner, Abbildungen u.Ä. zu verwenden. Ob das wasserdicht ist, kann ich leider nicht beurteilen. Aber es ist gut zu wissen, dass jemand die Quellen prüft. --Smeyen | Disk 03:05, 1. Mär. 2007 (CET)
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CVaR und ES
Conditional VaR und Expected Shortfall sind keinesfalls das gleiche.
Der CVaR_α ist ein Risikomaß das den erwarteten Verlust der Ausgänge ≥ des VaR_α bestimmt.
Der Expected Shortfall entspricht jedoch dem erwartetem Verlust der (1-α) * 100% schlimmsten Ausgänge des Portfolios.
Die Schwelle beim ES ist demnach kein absoluter Wert(wie beim CVaR der VaR) sondern eine Wahrscheinlichkeit(α). (nicht signierter Beitrag von 89.204.137.97 (Diskussion) 15:48, 3. Dez. 2010 (CET))
am Ende ist es doch egal, ob ich vorher ein VaR bestimme oder den Mittelwert gleich bestimme...
Nach meinem ersten Eindruck ist die Formel für den VaR hier falsch. Bei einer Standardabweichung von Null käme bei einem positiven Erwartungswert ein negativer VaR heraus. Macht doch keinen Sinn oder? Minus und Klammer gehören meiner Ansicht nach weg.
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Eigener Artikel zu Expected Shortfall
Ich würde gerne den Expected Shortfall aus dem Artikel hier (fast) vollständig ausgliedern, um näher darauf eingehen zu können, als das in einem Übersichtsartikel, wie dieser einer ist, möglich ist. Wenn niemand etwas dagegen hat, würde ich das demnächst in Angriff nehmen... --Maggus989 23:23, 27. Jul. 2011 (CEST)
- Eine eigener Artikel zu Expected Shortfall wäre sicherlich sinnvoll.--Sigma^2 (Diskussion) 18:03, 15. Dez. 2023 (CET)
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